PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGNIO
Дох-ть с нач. г.236.46%-43.77%
Дох-ть за 1 год290.75%-38.03%
Коэф-т Шарпа3.12-0.45
Коэф-т Сортино3.75-0.30
Коэф-т Омега1.450.97
Коэф-т Кальмара3.18-0.34
Коэф-т Мартина20.92-0.74
Индекс Язвы12.63%42.45%
Дневная вол-ть84.71%69.78%
Макс. просадка-88.09%-94.16%
Текущая просадка-28.26%-91.88%

Фундаментальные показатели


SGNIO
Рыночная капитализация$4.34B$11.20B
EPS-$0.82-$1.53
Общая выручка (12 мес.)$495.52M$44.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$45.49M$3.87B
EBITDA (12 мес.)-$16.77M-$9.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SG и NIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

С начала года, SG показывает доходность 236.46%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -43.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.19%
-86.72%
SG
NIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.92
NIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NIO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NIO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NIO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NIO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NIO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.74

Сравнение коэффициента Шарпа SG и NIO

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
-0.45
SG
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.26%
-87.87%
SG
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 16.67%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.67%
19.56%
SG
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию