Сравнение SG с Z

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SG с Z

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или Z.

Корреляция

Корреляция между SG и Z составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SG и Z

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.15

0.86

Коэф-т Сортино

SG:

0.39

1.73

Коэф-т Омега

SG:

1.04

1.20

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.20

0.55

Коэф-т Мартина

SG:

-0.50

4.11

Индекс Язвы

SG:

25.32%

10.81%

Дневная вол-ть

SG:

83.84%

51.38%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

-86.51%

Текущая просадка

SG:

-65.13%

-68.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$2.32B

$14.96B

EPS

SG:

-$0.74

-$0.48

Коэффициент P/S

SG:

3.43

6.69

Коэффициент P/B

SG:

4.86

3.10

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$518.98M

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$87.68M

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

$37.00M

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -42.36%, что значительно ниже, чем у Z с доходностью -15.50%.

С начала года

-42.36%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-47.60%

1 год

-11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-15.50%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-1.79%

1 год

49.65%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и Z

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Z

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SG: -0.15

Z: 0.86

Коэффициент Сортино

SG: 0.39

Z: 1.73

Коэффициент Омега

SG: 1.04

Z: 1.20

Коэффициент Кальмара

SG: -0.20

Z: 1.11

Коэффициент Мартина

SG: -0.50

Z: 4.11

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа Z равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и Z

Ни SG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и Z

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности SG и Z

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с Zillow Group, Inc. (Z) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SG с Z

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SG и Z

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и Z

SG

Z

Сравнение SG c Z - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и Z

Просадки

Сравнение просадок SG и Z

Волатильность

Сравнение волатильности SG и Z

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и Z

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество