PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с Z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGZ
Дох-ть с нач. г.251.24%27.70%
Дох-ть за 1 год341.49%104.34%
Коэф-т Шарпа3.791.75
Коэф-т Сортино4.202.80
Коэф-т Омега1.511.34
Коэф-т Кальмара3.821.16
Коэф-т Мартина26.245.94
Индекс Язвы12.10%16.09%
Дневная вол-ть83.78%54.48%
Макс. просадка-88.09%-86.51%
Текущая просадка-25.11%-63.04%

Фундаментальные показатели


SGZ
Рыночная капитализация$4.59B$17.10B
EPS-$0.78-$0.58
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$1.58B
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.41M$1.21B
EBITDA (12 мес.)-$20.57M$101.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и Z составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и Z

С начала года, SG показывает доходность 251.24%, что значительно выше, чем у Z с доходностью 27.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.82%
29.43%
SG
Z

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 26.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.24
Z
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Z, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Z, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Z, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Z, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Z, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.94

Сравнение коэффициента Шарпа SG и Z

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа Z равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
1.75
SG
Z

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и Z

Ни SG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и Z

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.11%
0
SG
Z

Волатильность

Сравнение волатильности SG и Z

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 16.20%, в то время как у Zillow Group, Inc. (Z) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.20%
24.01%
SG
Z

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию