PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с Z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и Z

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.32%
46.73%
SG
Z

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 284.07%, что значительно выше, чем у Z с доходностью 44.78%.


SG

С начала года

284.07%

1 месяц

17.65%

6 месяцев

33.46%

1 год

354.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Z

С начала года

44.78%

1 месяц

40.65%

6 месяцев

111.17%

1 год

110.69%

5 лет (среднегодовая)

15.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SGZ
Рыночная капитализация$4.38B$16.98B
EPS-$0.78-$0.58
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$2.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$80.43M$1.65B
EBITDA (12 мес.)-$22.50M$82.00M

Основные характеристики


SGZ
Коэф-т Шарпа4.202.08
Коэф-т Сортино4.393.10
Коэф-т Омега1.531.38
Коэф-т Кальмара4.311.38
Коэф-т Мартина28.796.88
Индекс Язвы12.31%16.08%
Дневная вол-ть84.44%53.10%
Макс. просадка-88.09%-86.51%
Текущая просадка-18.11%-58.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и Z составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.202.08
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.393.10
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.38
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.312.78
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 28.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.796.88
SG
Z

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа Z равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20
2.08
SG
Z

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и Z

Ни SG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и Z

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
0
SG
Z

Волатильность

Сравнение волатильности SG и Z

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 21.73%, в то время как у Zillow Group, Inc. (Z) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.73%
23.83%
SG
Z

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию