PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с MNSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.49%
-19.40%
SG
MNSO

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 235.40%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -10.41%.


SG

С начала года

235.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

19.00%

1 год

299.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MNSO

С начала года

-10.41%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-26.86%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SGMNSO
Рыночная капитализация$4.38B$5.53B
EPS-$0.78$0.99
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$11.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$80.43M$5.05B
EBITDA (12 мес.)-$22.50M$2.39B

Основные характеристики


SGMNSO
Коэф-т Шарпа3.36-0.56
Коэф-т Сортино3.95-0.52
Коэф-т Омега1.480.94
Коэф-т Кальмара3.44-0.58
Коэф-т Мартина22.97-1.27
Индекс Язвы12.31%26.74%
Дневная вол-ть84.07%60.88%
Макс. просадка-88.09%-86.59%
Текущая просадка-28.49%-44.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SG и MNSO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.36-0.56
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.95-0.52
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.480.94
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.44-0.64
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 22.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.97-1.27
SG
MNSO

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа MNSO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
-0.56
SG
MNSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и MNSO

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.


TTM202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
3.19%2.02%1.60%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SG и MNSO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MNSO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и MNSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.49%
-38.34%
SG
MNSO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и MNSO

Sweetgreen, Inc. (SG) и MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеют волатильность 19.61% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
19.24%
SG
MNSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию