PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с MNSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGMNSO
Дох-ть с нач. г.251.24%-2.16%
Дох-ть за 1 год341.49%-22.49%
Коэф-т Шарпа3.79-0.42
Коэф-т Сортино4.20-0.26
Коэф-т Омега1.510.97
Коэф-т Кальмара3.82-0.44
Коэф-т Мартина26.24-0.84
Индекс Язвы12.10%30.34%
Дневная вол-ть83.78%60.35%
Макс. просадка-88.09%-86.59%
Текущая просадка-25.11%-39.58%

Фундаментальные показатели


SGMNSO
Рыночная капитализация$4.59B$6.20B
EPS-$0.78$1.00
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$11.60B
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.41M$5.05B
EBITDA (12 мес.)-$20.57M$2.39B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SG и MNSO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SG и MNSO

С начала года, SG показывает доходность 251.24%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -2.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.82%
31.05%
SG
MNSO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 26.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.24
MNSO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNSO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNSO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNSO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNSO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNSO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.84

Сравнение коэффициента Шарпа SG и MNSO

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа MNSO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
-0.42
SG
MNSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и MNSO

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.


TTM202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
2.92%2.02%1.60%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SG и MNSO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MNSO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и MNSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.11%
-32.66%
SG
MNSO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и MNSO

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 16.20%, в то время как у MINISO Group Holding Limited (MNSO) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.20%
22.46%
SG
MNSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию