Сравнение SG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или QQQ.
Основные характеристики
| SG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 246.55% | 20.71% |
| Дох-ть за 1 год | 285.43% | 34.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 24.88 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 12.16% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 83.60% | 17.23% |
| Макс. просадка | -88.09% | -82.98% |
| Текущая просадка | -26.11% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между SG и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SG и QQQ
С начала года, SG показывает доходность 246.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и QQQ
SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SG и QQQ
Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SG и QQQ
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.