PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SG и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.		-19.97%-78.91%183.72%31.86%-73.22%-35.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SG

1 день
4.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-78.76%
3 года*
-11.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sweetgreen, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SG:
SG с CAVASG с MNSOSG с WSMSG с FXAIXSG с VOOSG с NIOSG с Z
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг доходности на риск SG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.07

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.18

1.66

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.24

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.00

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.32

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.07

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.38

-0.88

Корреляция

Корреляция между SG и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и QQQ

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SG и QQQ

Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-82.97%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.61%

-12.62%

-68.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-7.86%

-81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-32.99%

-32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.35%

3.44%

+59.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SG и QQQ

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

6.61%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

12.82%

+35.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

22.70%

+52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

22.38%

+57.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

22.25%

+57.22%