PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.49%
11.25%
SG
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 235.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.40%.


SG

С начала года

235.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

19.00%

1 год

299.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


SGQQQ
Коэф-т Шарпа3.361.71
Коэф-т Сортино3.952.29
Коэф-т Омега1.481.31
Коэф-т Кальмара3.442.19
Коэф-т Мартина22.977.95
Индекс Язвы12.31%3.73%
Дневная вол-ть84.07%17.38%
Макс. просадка-88.09%-82.98%
Текущая просадка-28.49%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SG и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.361.71
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.952.29
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.31
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.442.19
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 22.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.977.95
SG
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
1.71
SG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и QQQ

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SG и QQQ

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.49%
-2.13%
SG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SG и QQQ

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
5.66%
SG
QQQ