PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SGFXAIX
Дох-ть с нач. г.251.24%27.16%
Дох-ть за 1 год341.49%39.89%
Коэф-т Шарпа3.793.13
Коэф-т Сортино4.204.16
Коэф-т Омега1.511.59
Коэф-т Кальмара3.824.59
Коэф-т Мартина26.2420.80
Индекс Язвы12.10%1.86%
Дневная вол-ть83.78%12.39%
Макс. просадка-88.09%-33.79%
Текущая просадка-25.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SG и FXAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и FXAIX

С начала года, SG показывает доходность 251.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.82%
33.40%
SG
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 26.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.24
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа SG и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
3.13
SG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и FXAIX

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SG и FXAIX

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.11%
0
SG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SG и FXAIX

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.20%
3.91%
SG
FXAIX