PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SG с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SG и FXAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.42

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

SG:

-0.16

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

SG:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.48

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

SG:

-1.19

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

SG:

28.94%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

SG:

84.54%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SG:

-71.26%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -52.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%.

SG

С начала года

-52.50%

1 месяц

-30.55%

6 месяцев

-61.63%

1 год

-51.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг риск-скорректированной доходности SG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и FXAIX

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SG и FXAIX

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SG и FXAIX

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...