PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.49%
13.06%
SG
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 235.40%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 25.57%.


SG

С начала года

235.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

19.00%

1 год

299.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.23%

1 год

32.20%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


SGFXAIX
Коэф-т Шарпа3.362.61
Коэф-т Сортино3.953.49
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара3.443.78
Коэф-т Мартина22.9717.01
Индекс Язвы12.31%1.88%
Дневная вол-ть84.07%12.24%
Макс. просадка-88.09%-33.79%
Текущая просадка-28.49%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SG и FXAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.362.61
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.953.49
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.49
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.443.78
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 22.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.9717.01
SG
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
2.61
SG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и FXAIX

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SG и FXAIX

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.49%
-1.35%
SG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SG и FXAIX

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
4.06%
SG
FXAIX