PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SG с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SG с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SG и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.		-19.97%-78.91%183.72%31.86%-73.22%-35.35%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

SG

1 день
4.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-78.76%
3 года*
-11.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sweetgreen, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SG:
SG с CAVASG с MNSOSG с WSMSG с QQQSG с VOOSG с NIOSG с Z
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг доходности на риск SG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.97

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.18

1.49

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.52

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.30

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SG vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.97

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.76

-1.27

Корреляция

Корреляция между SG и FXAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и FXAIX

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SG и FXAIX

Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-33.79%

-57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.61%

-12.13%

-69.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-6.23%

-83.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-3.83%

-61.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.35%

2.53%

+60.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SG и FXAIX

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

5.34%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

9.53%

+39.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

18.32%

+56.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

16.92%

+62.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

18.05%

+61.42%