Сравнение WSM с PH
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 27.10% против 25.12% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам WSM и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between WSM and PH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between WSM and PH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
PH:
$115.65B
WSM:
$8.93
PH:
$27.11
WSM:
25.04
PH:
33.33
WSM:
5.06
PH:
1.41
WSM:
3.46
PH:
5.53
WSM:
14.33
PH:
7.43
WSM:
$7.88B
PH:
$20.99B
WSM:
$3.63B
PH:
$7.81B
WSM:
$1.49B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. PH — Ранг доходности на риск
WSM
PH
Сравнение WSM c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.90 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.64 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и PH
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -66.92% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -19.34% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -26.79% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -28.64% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -54.68% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.49% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -15.33% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 6.52% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и PH
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.58% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 18.96% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 25.10% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 28.68% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 31.70% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и PH
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и PH
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and PH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор