Сравнение WSM с APP
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, WSM returned 21.62%/yr vs 47.68%/yr for APP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -16.34%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSM и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | -0.63% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between WSM and APP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between WSM and APP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
APP:
$190.94B
WSM:
$8.93
APP:
$11.64
WSM:
22.68
APP:
48.43
WSM:
4.59
APP:
0.15
WSM:
3.13
APP:
31.13
WSM:
12.98
APP:
80.79
WSM:
$7.88B
APP:
$6.16B
WSM:
$3.63B
APP:
$5.45B
WSM:
$1.49B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. APP — Ранг доходности на риск
WSM
APP
Сравнение WSM c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.41 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и APP
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -91.90% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -49.99% | +26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -57.00% | +20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -91.90% | +39.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -23.16% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -42.46% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 25.30% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и APP
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 20.37% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 58.24% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 70.86% | -37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 77.73% | -33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 77.47% | -33.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и APP
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и APP
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and APP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.37%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs APP's -91.90%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор