Сравнение WSHR.NEO с SPRE
WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 4.73%/yr for SPRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и SPRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 10.47%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 5.97% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 10.47% | -1.66% | 10.88% | 6.99% | -24.46% | 38.25% |
Correlation
The correlation between WSHR.NEO and SPRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between WSHR.NEO and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. SPRE — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
SPRE
Сравнение WSHR.NEO c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 5.04 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и SPRE
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SPRE в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -32.51% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.79% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -19.04% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -32.51% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.86% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -13.54% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPRE
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.32% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.49% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.99% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 16.88% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 16.65% | -5.54% |
Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPRE
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPRE
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPRE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.83% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.32% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
WSHR.NEO and SPRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSHR.NEO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSHR.NEO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while SPRE is REIT. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.69% for SPRE.
Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор