Сравнение WSHR.NEO с SPRE
WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 6.24%/yr vs 3.70%/yr for SPRE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и SPRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 15.73%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 9.30% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -11.31% | 15.91% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 15.73% | -1.63% | 10.75% | 6.79% | -25.02% | 37.41% |
Correlation
The correlation between WSHR.NEO and SPRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. SPRE — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
SPRE
Сравнение WSHR.NEO c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSHR.NEO | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.32 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.73 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и SPRE
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки SPRE в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -33.17% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.68% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -19.33% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -33.17% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.42% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -13.70% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPRE
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.38%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.13% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.50% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.92% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 19.57% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 19.15% | -8.12% |
Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPRE
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPRE
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPRE в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.70% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.38% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 1.45% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
WSHR.NEO and SPRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPRE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.
WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while SPRE is REIT. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Mackenzie and SP Funds. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.50% for SPRE.
Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор