PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с POMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с POMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и POMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		-3.92%18.47%23.48%26.38%-19.64%25.39%19.82%30.95%-5.57%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.36% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

POMIX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.61%
1 год
19.21%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с POMIX:
POMIX с PREIXPOMIX с VTSAXPOMIX с VTIPOMIX с PREFXPOMIX с TRRJXPOMIX с PEXMXPOMIX с TRRNX

Сравнение комиссий WSHFX и POMIX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. POMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
POMIX
Ранг доходности на риск POMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXPOMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.12

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. POMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXPOMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между WSHFX и POMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и POMIX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности POMIX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		3.42%3.29%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.91%2.89%0.20%2.41%2.08%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и POMIX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и POMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXPOMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-55.54%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.46%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-25.56%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.05%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.71%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и POMIX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXPOMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.49%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.56%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.78%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.56%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.50%

-2.17%