PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-2.87%17.13%18.94%10.79%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

WSHFX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-1.15%
1 год
12.77%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.02%

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий WSHFX и CGBL

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

WSHFX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.70

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.47

-0.98

Корреляция

Корреляция между WSHFX и CGBL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и CGBL

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.40%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и CGBL

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-11.66%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.88%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.29%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-1.32%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и CGBL

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 4.36% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.39%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.41%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

11.00%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

11.00%

+5.33%