Сравнение WSGE с GXTG
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while GXTG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью 9.50%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 9.50% | -4.89% |
Correlation
The correlation between WSGE and GXTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. GXTG — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение WSGE c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и GXTG
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -67.81% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -56.72% | +55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -43.20% | +41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 28.58% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 28.22% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 29.86% | -14.19% |
Сравнение комиссий WSGE и GXTG
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и GXTG
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GXTG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.37% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and GXTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
GXTG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Global X. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор