Сравнение WSGE с FWD
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 36.87%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 36.87%
- С начала года
- 36.87%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
FWD AB Disruptors ETF | 36.87% | -1.61% |
Correlation
The correlation between WSGE and FWD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. FWD — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение WSGE c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и FWD
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -29.02% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.98% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.06% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 27.33% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 25.54% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 25.54% | -9.87% |
Сравнение комиссий WSGE и FWD
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и FWD
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and FWD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
WSGE has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Warren Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор