PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с SMVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с SMVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и SMVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и SMVSX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 9.92%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR

Сравнение комиссий WSCVX и SMVSX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

WSCVX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXSMVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.01

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.90

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. SMVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXSMVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.50

Корреляция

Корреляция между WSCVX и SMVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и SMVSX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SMVSX в 7.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и SMVSX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и SMVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXSMVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-57.41%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.59%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.68%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.70%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.31%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и SMVSX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXSMVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.82%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

16.83%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

25.87%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.17%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.16%

-4.78%