PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%16.50%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий WSCVX и JMCRX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

5.55

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между WSCVX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и JMCRX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и JMCRX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-46.65%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.23%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.38%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.49%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и JMCRX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.22%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.16%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.35%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.90%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.60%

+0.78%