Сравнение WSCVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 7.66% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 8.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSCVX показывает доходность 7.66%, а HRTVX немного ниже – 7.35%.
WSCVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCVX и HRTVX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
WSCVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
WSCVX
HRTVX
Сравнение WSCVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.21 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 9.02 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.58 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между WSCVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и HRTVX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 12.29% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и HRTVX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -61.68% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.48% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.07% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.54% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и HRTVX
Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.14% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.63% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 20.61% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.53% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.02% | +1.36% |