PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSBFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSBFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.00% соответственно.

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с WIEFXWSBFX с BTEFXWSBFX с WASMX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WSBFX и SCLAX

WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSBFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.96

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.75

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.24

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.02

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSBFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между WSBFX и SCLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и SCLAX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и SCLAX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSBFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-5.59%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-2.32%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-5.59%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-5.59%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.84%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.15%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.58%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и SCLAX

Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSBFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.19%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

2.01%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

2.66%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

3.07%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

2.75%

+9.53%