Сравнение WSBFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.51% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и PMAIX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
WSBFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
WSBFX
PMAIX
Сравнение WSBFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.08 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.50 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.66 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.12 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и PMAIX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и PMAIX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -24.12% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.06% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -13.97% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -24.12% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.10% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.69% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.52% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и PMAIX
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.18% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 7.19% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 7.20% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 7.58% | +4.70% |