Сравнение WSBFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.36% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и IOEZX
И WSBFX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
WSBFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
WSBFX
IOEZX
Сравнение WSBFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.89 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.34 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и IOEZX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и IOEZX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.15% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.71% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -21.47% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -38.12% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.15% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.64% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.85% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и IOEZX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.38% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.72% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 15.55% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 13.90% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 16.44% | -4.16% |