Сравнение WRGCX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.95% против 6.82% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и NCLEX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
WRGCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
WRGCX
NCLEX
Сравнение WRGCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.79 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -1.07 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.73 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.99 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.79 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и NCLEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и NCLEX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и NCLEX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -48.68% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -21.36% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -28.50% | -30.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -35.79% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -27.21% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -8.21% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 7.84% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и NCLEX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 5.11% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 12.33% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 19.73% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 19.47% | +23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 19.16% | +15.53% |