PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 21.00% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с FSELXWRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с WASCXWRGCX с IVSIXWRGCX с IEYYXWRGCX с WTRCX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WRGCX и KSOAX

И WRGCX, и KSOAX имеют комиссию равную 1.89%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Доходность на риск

WRGCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.64

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

0.67

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между WRGCX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и KSOAX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и KSOAX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-70.21%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-24.40%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-33.28%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-47.11%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-10.22%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-15.88%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

14.91%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и KSOAX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

7.98%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.42%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

28.84%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

27.74%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

25.84%

+8.85%