Сравнение WRGCX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRGCX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции EMCAX немного отстают с 9.61%.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и EMCAX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
WRGCX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
WRGCX
EMCAX
Сравнение WRGCX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.72 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.74 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.00 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и EMCAX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и EMCAX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -51.81% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -10.15% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -30.60% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -42.79% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -6.22% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -13.33% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.50% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и EMCAX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 5.42% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.49% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 17.50% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 18.18% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 20.21% | +14.48% |