PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.43%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.43% против 25.62% соответственно.

WRB

1 день
1.56%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-4.82%
1 год
-8.05%
3 года*
23.01%
5 лет*
16.80%
10 лет*
17.43%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-5.31%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between WRB and XLK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.31

The correlation between WRB and XLK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

WRB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.09

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.77

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.04

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

13.55

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.09

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WRB и XLK

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-82.05%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.92%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.66%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-33.56%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.56%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-2.54%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-34.95%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

4.74%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и XLK

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.48%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.27%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.76%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

20.86%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

24.90%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

24.49%

+0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и XLK

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.81%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

WRB and XLK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to WRB (6.48%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор