PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, WRB returned 18.28%/yr vs 25.49%/yr for VGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.28% против 25.49% соответственно.

WRB

1 день
3.64%
1 месяц
4.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
-2.41%
3 года*
25.09%
5 лет*
19.20%
10 лет*
18.28%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.13%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between WRB and VGT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.36

The correlation between WRB and VGT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с TXN
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WRB vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.07

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.61

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.87

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

8.76

-9.02

WRB vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и VGT

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-54.63%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.40%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.23%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-35.07%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-35.07%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.71%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-7.95%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

5.36%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и VGT

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.78%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.39%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

18.58%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

22.72%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

25.55%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

24.77%

-0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и VGT

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WRB
W. R. Berkley Corporation		4.45%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and VGT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to WRB (7.78%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор