Сравнение FSLR с DKS
FSLR (First Solar, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FSLR returned 20.51%/yr vs 21.23%/yr for DKS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLR имеют среднегодовую доходность 20.51%, а акции DKS немного впереди с 21.23%.
FSLR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 50.55%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 99.69%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 20.51%
DKS
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам FSLR и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 21.83% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 13.98% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between FSLR and DKS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between FSLR and DKS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$34.25B
DKS:
$20.27B
FSLR:
$15.48
DKS:
$3.67K
FSLR:
20.56
DKS:
0.06
FSLR:
6.32
DKS:
0.00
FSLR:
3.47
DKS:
0.00
FSLR:
$5.42B
DKS:
$5.18T
FSLR:
$2.26B
DKS:
$1.69T
FSLR:
$2.15B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. DKS — Ранг доходности на риск
FSLR
DKS
Сравнение FSLR c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLR | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.51 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.52 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FSLR и DKS
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -73.33% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -19.37% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -32.73% | -27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -48.79% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -70.82% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.64% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.28% | -17.97% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 8.31% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и DKS
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 14.07% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 26.05% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.48% | 35.45% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 43.50% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 45.33% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и DKS
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.18% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и DKS
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and DKS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (16.10%) compared to DKS (14.07%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs DKS's -73.33%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор