PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с DKS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или DKS.

Корреляция

Корреляция между FSLR и DKS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLR и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.40%
863.30%
FSLR
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.37

DKS:

-0.16

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.19

DKS:

0.08

Коэф-т Омега

FSLR:

0.98

DKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.35

DKS:

-0.22

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.60

DKS:

-0.57

Индекс Язвы

FSLR:

35.58%

DKS:

12.16%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.86%

DKS:

44.03%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FSLR:

-54.41%

DKS:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$15.21B

DKS:

$14.99B

EPS

FSLR:

$12.02

DKS:

$14.04

Коэффициент P/E

FSLR:

11.80

DKS:

13.37

Коэффициент PEG

FSLR:

0.26

DKS:

2.45

Коэффициент P/S

FSLR:

3.62

DKS:

1.12

Коэффициент P/B

FSLR:

1.83

DKS:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

DKS:

$13.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

DKS:

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

DKS:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.18% соответственно.

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.37
DKS: -0.16
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.19
DKS: 0.08
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.98
DKS: 1.01
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.35
DKS: -0.22
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.60
DKS: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.16
FSLR
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и DKS

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и DKS

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.41%
-24.47%
FSLR
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и DKS

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 20.89%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
23.12%
FSLR
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию