PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ELV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ELV.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ELV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.40%
612.83%
FSLR
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.37

ELV:

-0.73

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.19

ELV:

-0.88

Коэф-т Омега

FSLR:

0.98

ELV:

0.88

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.35

ELV:

-0.57

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.60

ELV:

-0.98

Индекс Язвы

FSLR:

35.58%

ELV:

20.21%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.86%

ELV:

27.17%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

FSLR:

-54.41%

ELV:

-24.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$15.21B

ELV:

$96.88B

EPS

FSLR:

$12.02

ELV:

$25.68

Коэффициент P/E

FSLR:

11.80

ELV:

16.42

Коэффициент PEG

FSLR:

0.26

ELV:

0.76

Коэффициент P/S

FSLR:

3.62

ELV:

0.53

Коэффициент P/B

FSLR:

1.83

ELV:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

ELV:

$45.56B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.36% соответственно.

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.37
ELV: -0.73
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.19
ELV: -0.88
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.98
ELV: 0.88
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.35
ELV: -0.57
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.60
ELV: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.73
FSLR
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ELV

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ELV

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.41%
-24.16%
FSLR
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ELV

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
10.54%
FSLR
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию