Сравнение FSLR с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN).
TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или TAN.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и TAN
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -35.69%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 14.55% против 0.55% соответственно.
FSLR
11.24%
-4.44%
-3.01%
23.63%
28.63%
14.55%
TAN
-35.69%
-9.11%
-19.48%
-24.49%
4.37%
0.55%
Основные характеристики
| FSLR | TAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.27 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 18.88% | 21.21% |
| Дневная вол-ть | 53.49% | 40.52% |
| Макс. просадка | -96.22% | -95.29% |
| Текущая просадка | -38.41% | -84.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FSLR и TAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLR c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и TAN
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSLR и TAN
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и TAN
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.