PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLR с TAN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или TAN.

Корреляция

Корреляция между FSLR и TAN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.13

TAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

FSLR:

0.38

TAN:

-0.48

Коэф-т Омега

FSLR:

1.04

TAN:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.07

TAN:

-0.22

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.12

TAN:

-0.74

Индекс Язвы

FSLR:

37.72%

TAN:

26.01%

Дневная вол-ть

FSLR:

63.87%

TAN:

39.75%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

FSLR:

-42.64%

TAN:

-83.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 12.47% против -2.02% соответственно.

FSLR

С начала года

1.26%

1 месяц

43.48%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-8.30%

5 лет

35.39%

10 лет

12.47%

TAN

С начала года

6.10%

1 месяц

26.27%

6 месяцев

2.93%

1 год

-18.50%

5 лет

2.76%

10 лет

-2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и TAN

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.47%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и TAN

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и TAN

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...