PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLR с TAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLR и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		-23.66%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.44% соответственно.

FSLR

1 день
1.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-11.30%
1 год
56.32%
3 года*
-2.85%
5 лет*
18.28%
10 лет*
11.44%

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKSFSLR с STNE
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES

Доходность на риск

FSLR vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLRTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.10

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.68

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

5.21

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

13.78

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLR vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLRTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.10

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSLR и TAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и TAN

Ни FSLR, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и TAN

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и TAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLRTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-95.29%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-16.25%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-73.95%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-78.53%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.91%

-74.16%

+38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.59%

-78.57%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

6.15%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и TAN

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLRTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

10.07%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.08%

26.24%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

39.51%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.41%

39.82%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

37.78%

+12.57%