Сравнение FSLR с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ENPH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ENPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSLR

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.41

ENPH:

-0.85

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.30

ENPH:

-1.21

Коэф-т Омега

FSLR:

0.97

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.38

ENPH:

-0.61

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.69

ENPH:

-1.45

Индекс Язвы

FSLR:

32.95%

ENPH:

35.73%

Дневная вол-ть

FSLR:

55.01%

ENPH:

60.69%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FSLR:

-58.64%

ENPH:

-82.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$13.78B

ENPH:

$7.59B

EPS

FSLR:

$12.03

ENPH:

$0.75

Цена/прибыль

FSLR:

10.70

ENPH:

76.36

PEG коэффициент

FSLR:

0.25

ENPH:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -16.61%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.78% соответственно.

FSLR

С начала года

-26.98%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-44.32%

1 год

-24.94%

5 лет

30.29%

10 лет

7.72%

ENPH

С начала года

-16.61%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-45.95%

1 год

-52.58%

5 лет

14.86%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSLR: -0.41

ENPH: -0.85

Коэффициент Сортино

FSLR: -0.30

ENPH: -1.21

Коэффициент Омега

FSLR: 0.97

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

FSLR: -0.39

ENPH: -0.61

Коэффициент Мартина

FSLR: -0.69

ENPH: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLR

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Ни FSLR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSLR

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 14.33%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSLR

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSLR с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

FSLR

ENPH

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество