Сравнение FSLR с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ENPH

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ENPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSLR

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

0.59

ENPH:

-0.63

Коэф-т Сортино

FSLR:

1.24

ENPH:

-0.68

Коэф-т Омега

FSLR:

1.15

ENPH:

0.92

Коэф-т Кальмара

FSLR:

0.56

ENPH:

-0.48

Коэф-т Мартина

FSLR:

1.34

ENPH:

-1.44

Индекс Язвы

FSLR:

23.16%

ENPH:

27.46%

Дневная вол-ть

FSLR:

52.65%

ENPH:

63.41%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FSLR:

-38.01%

ENPH:

-81.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$20.65B

ENPH:

$8.60B

EPS

FSLR:

$11.73

ENPH:

$0.46

Цена/прибыль

FSLR:

16.44

ENPH:

138.46

PEG коэффициент

FSLR:

0.28

ENPH:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$2.69B

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.29B

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.27B

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 16.37% против 18.39% соответственно.

FSLR

С начала года

9.44%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

-12.42%

1 год

32.18%

5 лет

30.85%

10 лет

16.37%

ENPH

С начала года

-7.27%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-39.19%

1 год

-38.52%

5 лет

15.10%

10 лет

18.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLR

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLR

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Ни FSLR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSLR

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 11.84%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSLR

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSLR с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

FSLR

ENPH

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество