PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ENPH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ENPH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
444.67%
523.30%
FSLR
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.39

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.24

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

FSLR:

0.97

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.37

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.64

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

FSLR:

35.42%

ENPH:

38.28%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.74%

ENPH:

64.35%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FSLR:

-56.15%

ENPH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$14.51B

ENPH:

$7.01B

EPS

FSLR:

$11.64

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

FSLR:

11.26

ENPH:

48.99

Коэффициент PEG

FSLR:

0.26

ENPH:

0.38

Коэффициент P/S

FSLR:

3.45

ENPH:

4.93

Коэффициент P/B

FSLR:

1.82

ENPH:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -33.39%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.44% соответственно.

FSLR

С начала года

-22.58%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-23.12%

5 лет

27.38%

10 лет

8.07%

ENPH

С начала года

-33.39%

1 месяц

-27.11%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-57.31%

5 лет

3.94%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.39
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.24
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.97
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.38
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.64
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.91
FSLR
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Ни FSLR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.63%
-86.38%
FSLR
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 21.05%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 26.99%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
26.99%
FSLR
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию