Сравнение WRAIX с QLENX

С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRAIX и QLENX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и QLENX.

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.