Сравнение WQTM с QTUM-USD
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) is Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.42%.
WQTM
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -15.30%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 20.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 20.02% | -13.35% |
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -43.29% |
Correlation
The correlation between WQTM and QTUM-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM-USD
Сравнение WQTM c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и QTUM-USD
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -99.30% | +73.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -99.29% | +74.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -93.33% | +81.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и QTUM-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 65.97% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 76.51% | -33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 98.89% | -55.65% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and QTUM-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор