Сравнение WPSGX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPSGX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VT немного впереди с 11.64%.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и VT
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WPSGX vs. VT — Ранг доходности на риск
WPSGX
VT
Сравнение WPSGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.90 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.92 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 8.83 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.40 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и VT
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и VT
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -50.27% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.84% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -26.38% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -34.24% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -5.97% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -7.08% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.57% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и VT
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.18% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.00% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.26% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.98% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.20% | +2.29% |