Сравнение WPSGX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и TILIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	-9.78%	18.41%	33.31%	42.64%	-29.22%	27.63%	38.43%	36.30%	-1.66%	28.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPSGX показывает доходность -10.24%, а TILIX немного выше – -9.78%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.52% соответственно.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

TILIX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -9.78%

6 месяцев: -9.34%

1 год: 17.66%

3 года*: 21.12%

5 лет*: 12.35%

10 лет*: 16.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI

Часто сравнивают с TILIX:

TILIX с TISPX TILIX с FXAIX TILIX с TILVX TILIX с TILGX TILIX с QQQ TILIX с VIIIX TILIX с TIGRX

Сравнение комиссий WPSGX и TILIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

TILIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TILIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	TILIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.83	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.35	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.19	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.97	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	3.32	-3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	TILIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.83	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.58	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.79	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.57	-0.40

Корреляция

Корреляция между WPSGX и TILIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и TILIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности TILIX в 4.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	4.89%	4.41%	3.25%	1.90%	11.00%	8.76%	1.91%	2.38%	4.01%	0.68%	1.33%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и TILIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	TILIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-50.54%	-39.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-16.24%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-32.68%	+0.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-32.68%	-3.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-13.10%	-0.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-7.77%	-29.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.73%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и TILIX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	TILIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	6.72%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	12.38%	-2.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.61%	-4.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	21.50%	-3.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	21.04%	-1.55%

Сравнение WPSGX с TILIX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и TILIX

Сравнение доходности по годам WPSGX и TILIX

Доходность по периодам

WPSGX

TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и TILIX

Доходность на риск

WPSGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

WPSGX

TILIX

Сравнение WPSGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и TILIX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и TILIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и TILIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)