PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPP plc (WPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WPP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPP
WPP plc		-28.54%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.90% против 14.14% соответственно.

WPP

1 день
3.22%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-33.92%
1 год
-52.88%
3 года*
-31.88%
5 лет*
-20.83%
10 лет*
-13.90%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPP plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с XOMWPP с RPXIXWPP с ACNWPP с BRK-BWPP с VTIWPP с APP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WPP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

1.01

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

1.53

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.55

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

7.31

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.01

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между WPP и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и VOO

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPP
WPP plc		12.72%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WPP и VOO

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WPPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-33.99%

-61.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.46%

-11.98%

-48.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-24.52%

-53.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.99%

-33.99%

-46.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-5.55%

-73.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-3.72%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.38%

2.55%

+34.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и VOO

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

5.34%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

9.47%

+29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

18.11%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

16.82%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.80%

17.99%

+16.81%