PortfoliosLab logo
Сравнение WPP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WPP и XOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WPP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.26%
2,010.82%
WPP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPP:

-0.68

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

WPP:

-0.77

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

WPP:

0.89

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

WPP:

-0.35

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

WPP:

-1.34

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

WPP:

15.80%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

WPP:

31.07%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

WPP:

-95.77%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

WPP:

-53.86%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPP:

$8.01B

XOM:

$469.60B

EPS

WPP:

$3.28

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

WPP:

11.30

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

WPP:

2.61

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

WPP:

0.54

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

WPP:

1.74

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

WPP:

$14.74B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPP:

$2.45B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

WPP:

$1.59B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -6.87% против 6.72% соответственно.


WPP

С начала года

-27.86%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-30.12%

1 год

-23.13%

5 лет

5.84%

10 лет

-6.87%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPP
Ранг риск-скорректированной доходности WPP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPP: -0.68
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино WPP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPP: -0.77
XOM: -0.26
Коэффициент Омега WPP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPP: 0.89
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара WPP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPP: -0.35
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина WPP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPP: -1.34
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.31
WPP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и XOM

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPP
WPP plc
7.38%5.33%5.20%4.06%2.43%5.66%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок WPP и XOM

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.86%
-11.91%
WPP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и XOM

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
13.56%
WPP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию