Сравнение WPP с VTI

С начала года, WPP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -13.90% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPP и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и VTI.

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.