PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPP с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPP или VTI.

Корреляция

Корреляция между WPP и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WPP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPP:

-0.71

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

WPP:

-0.77

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

WPP:

0.89

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

WPP:

-0.35

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

WPP:

-1.21

VTI:

2.80

Индекс Язвы

WPP:

17.49%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

WPP:

31.15%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

WPP:

-95.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WPP:

-50.51%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -6.54% против 12.18% соответственно.

WPP

С начала года

-22.63%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-22.70%

1 год

-22.08%

5 лет

8.42%

10 лет

-6.54%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг риск-скорректированной доходности WPP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и VTI

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPP
WPP plc		6.90%5.34%5.20%4.06%2.43%5.65%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WPP и VTI

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и VTI

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...