PortfoliosLab logo
Сравнение WPP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WPP и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WPP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.41%
622.23%
WPP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPP:

-0.68

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

WPP:

-0.77

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

WPP:

0.89

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WPP:

-0.35

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

WPP:

-1.34

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WPP:

15.80%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

WPP:

31.07%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

WPP:

-95.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WPP:

-53.86%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -6.87% против 11.43% соответственно.


WPP

С начала года

-27.86%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-30.12%

1 год

-23.13%

5 лет

5.84%

10 лет

-6.87%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPP
Ранг риск-скорректированной доходности WPP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPP: -0.68
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино WPP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPP: -0.77
VTI: 0.80
Коэффициент Омега WPP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPP: 0.89
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WPP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPP: -0.35
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина WPP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPP: -1.34
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.47
WPP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и VTI

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPP
WPP plc
7.38%5.33%5.20%4.06%2.43%5.66%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WPP и VTI

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.86%
-10.40%
WPP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и VTI

WPP plc (WPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.21% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
14.83%
WPP
VTI