PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPP с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPP с RPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WPP и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPP и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPP
WPP plc		-28.54%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.42%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -13.90% против 10.49% соответственно.

WPP

1 день
3.22%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-33.92%
1 год
-52.88%
3 года*
-31.88%
5 лет*
-20.83%
10 лет*
-13.90%

RPXIX

1 день
3.36%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.63%
1 год
8.55%
3 года*
17.33%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPP plc

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с XOMWPP с ACNWPP с BRK-BWPP с VTIWPP с APPWPP с VOO
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD

Доходность на риск

WPP vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPP c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPPRPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.44

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

0.79

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.11

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.62

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

2.17

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPP vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPPRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.44

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.47

-0.47

Корреляция

Корреляция между WPP и RPXIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и RPXIX

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности RPXIX в 10.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPP
WPP plc		12.72%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.21%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Просадки

Сравнение просадок WPP и RPXIX

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и RPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPPRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-58.56%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.46%

-15.28%

-45.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-58.56%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.99%

-58.56%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-17.48%

-61.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-11.64%

-30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.38%

4.37%

+33.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и RPXIX

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPPRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

6.12%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

11.30%

+27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

21.36%

+26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

26.39%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.80%

24.73%

+10.07%