Сравнение WPP с RPXIX

С начала года, WPP показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -6.87% против 3.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для WPP plc (WPP) составляет 15.21%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что WPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.