PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPP с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPP с RPXIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPP или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между WPP и RPXIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WPP и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPP:

-0.62

RPXIX:

0.32

Коэф-т Сортино

WPP:

-0.62

RPXIX:

0.58

Коэф-т Омега

WPP:

0.91

RPXIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

WPP:

-0.30

RPXIX:

0.18

Коэф-т Мартина

WPP:

-1.06

RPXIX:

0.79

Индекс Язвы

WPP:

17.20%

RPXIX:

9.20%

Дневная вол-ть

WPP:

31.15%

RPXIX:

24.07%

Макс. просадка

WPP:

-95.77%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

WPP:

-49.59%

RPXIX:

-26.33%

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -6.37% против 4.01% соответственно.

WPP

С начала года

-21.19%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

-23.20%

1 год

-19.19%

5 лет

8.47%

10 лет

-6.37%

RPXIX

С начала года

0.25%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.75%

5 лет

4.27%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPP и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг риск-скорректированной доходности WPP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPP c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и RPXIX

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности RPXIX в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPP
WPP plc		6.76%5.33%5.20%4.06%2.43%5.66%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		7.20%7.22%0.00%0.01%13.26%6.69%11.76%15.17%9.01%0.67%1.86%3.05%

Просадки

Сравнение просадок WPP и RPXIX

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и RPXIX

Текущая волатильность для WPP plc (WPP) составляет 6.85%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что WPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...