PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPP с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WPP (WPP plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WPP returned -11.59%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -11.59% против 12.82% соответственно.

WPP

1 день
4.45%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
-6.80%
С начала года
-10.78%
1 год
-26.64%
3 года*
-25.84%
5 лет*
-17.45%
10 лет*
-11.59%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPP
WPP plc		-10.78%-53.53%13.55%1.49%-31.96%43.52%-17.24%36.53%-36.30%-14.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between WPP and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

Over the past year, the correlation between WPP and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPP:

$4.21B

BRK-B:

$1.06T

EPS

WPP:

£1.52

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

WPP:

9.47

BRK-B:

14.60

Коэффициент PEG

WPP:

0.12

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

WPP:

0.11

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

WPP:

1.22

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

WPP:

£28.29B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPP:

£4.60B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

WPP:

£2.22B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPP plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WPP:
WPP с PUB.PAWPP с ACNWPP с XOMWPP с RPXIXWPP с VTIWPP с APPWPP с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WPP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг доходности на риск WPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.26

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.45

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.39

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.83

-1.70

WPP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPP и BRK-B

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-53.86%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.46%

-9.42%

-38.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.59%

-14.95%

-56.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-26.58%

-51.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.99%

-29.57%

-50.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.46%

-9.06%

-64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.60%

-11.06%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.37%

4.49%

+25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и BRK-B

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

4.48%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

11.07%

+23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.07%

14.55%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

17.12%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.18%

19.40%

+15.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и BRK-B

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPP
WPP plc		5.19%9.09%4.85%5.09%4.38%2.45%5.66%5.47%7.35%4.32%3.01%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.89B
93.68B
(WPP) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WPP значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности WPP и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WPP plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.0%
28.8%
Активы портфеля
WPP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

WPP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

WPP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

WPP and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPP has higher volatility (16.14%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор