PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPP с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPP с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPP plc (WPP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPP или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между WPP и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WPP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPP plc (WPP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
413.27%
2,188.62%
WPP
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPP:

-0.68

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

WPP:

-0.77

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

WPP:

0.89

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

WPP:

-0.35

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

WPP:

-1.34

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

WPP:

15.80%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

WPP:

31.07%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

WPP:

-95.77%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

WPP:

-53.86%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPP:

$8.01B

BRK-B:

$1.15T

EPS

WPP:

$3.28

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

WPP:

11.30

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

WPP:

2.61

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

WPP:

0.54

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

WPP:

1.74

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

WPP:

$14.74B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPP:

$2.45B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

WPP:

$1.59B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, WPP показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.87% против 14.11% соответственно.

WPP

С начала года

-27.86%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-30.12%

1 год

-23.13%

5 лет

5.84%

10 лет

-6.87%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPP и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPP
Ранг риск-скорректированной доходности WPP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WPP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPP: -0.68
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино WPP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPP: -0.77
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега WPP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPP: 0.89
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара WPP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPP: -0.35
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина WPP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPP: -1.34
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа WPP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
1.58
WPP
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPP и BRK-B

Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPP
WPP plc		7.38%5.33%5.20%4.06%2.43%5.66%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPP и BRK-B

Максимальная просадка WPP за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.86%
-1.26%
WPP
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности WPP и BRK-B

WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
10.99%
WPP
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию