Сравнение WPOPX с VMNIX
WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 5.93%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции WPOPX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 5.93% против 5.07% соответственно.
WPOPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.93%
VMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам WPOPX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -3.94% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between WPOPX and VMNIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.02 |
The correlation between WPOPX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPOPX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
WPOPX
VMNIX
Сравнение WPOPX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.90 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 10.91 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.35 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.82 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и VMNIX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPOPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -27.90% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -4.67% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -5.36% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -6.69% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -24.95% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | 0.00% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -8.76% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.67% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и VMNIX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPOPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.00% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 5.72% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.77% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 7.22% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 6.40% | +9.57% |
Сравнение комиссий WPOPX и VMNIX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и VMNIX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.85% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
WPOPX and VMNIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPOPX has higher volatility (3.00%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPOPX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор