PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPM с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, WPM returned 21.60%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPM и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 21.60% против 9.47% соответственно.

WPM

1 день
2.79%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.62%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.36%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.96%
10 лет*
21.60%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		9.62%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between WPM and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between WPM and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

WPM vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPMVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.41

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.06

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.13

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

12.11

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPM vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPMVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.41

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.28

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WPM и VDE

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-74.20%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-11.80%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-21.41%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-26.58%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-69.29%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-6.27%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-19.96%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

4.02%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и VDE

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

7.99%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.57%

16.27%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

20.34%

+24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

26.40%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.59%

29.93%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и VDE

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WPM and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (15.48%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор