PortfoliosLab logo
Сравнение WPM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WPM и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WPM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,018.55%
563.09%
WPM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.83

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

WPM:

2.34

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

WPM:

1.31

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WPM:

3.10

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

WPM:

7.81

SPY:

2.26

Индекс Язвы

WPM:

7.32%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

WPM:

31.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WPM:

-4.10%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 45.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.91% против 12.16% соответственно.


WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.06%

10 лет

16.91%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.83
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.34
SPY: 0.86
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.31
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.10
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 7.81
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.51
WPM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и SPY

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WPM и SPY

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-9.89%
WPM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и SPY

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.60% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
15.12%
WPM
SPY