Сравнение WPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WPM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.24% против 14.06% соответственно.
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. SPY — Ранг доходности на риск
WPM
SPY
Сравнение WPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.96 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.53 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.27 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.96 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WPM и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и SPY
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и SPY
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -55.19% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -12.05% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -24.50% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -33.72% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -5.53% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -9.09% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 2.54% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и SPY
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 5.35% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 9.50% | +27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 19.06% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 17.06% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 17.92% | +18.91% |