PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с PAAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WPM in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, WPM returned 20.59%/yr vs 14.08%/yr for PAAS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPM и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.08% соответственно.

WPM

1 день
3.05%
1 месяц
-18.24%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
29.24%
3 года*
38.53%
5 лет*
20.71%
10 лет*
20.59%

PAAS

1 день
3.46%
1 месяц
-24.13%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
68.49%
3 года*
50.01%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-0.90%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%
PAAS
Pan American Silver Corp.		-6.53%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between WPM and PAAS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between WPM and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$52.82B

PAAS:

$20.31B

EPS

WPM:

$3.96

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

WPM:

29.33

PAAS:

14.98

Коэффициент PEG

WPM:

0.78

PAAS:

0.08

Коэффициент P/S

WPM:

19.23

PAAS:

4.75

Коэффициент P/B

WPM:

5.70

PAAS:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

WPM vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.25

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.77

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.95

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

5.44

-3.04

WPM vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и PAAS

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-85.10%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.92%

-35.33%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-35.33%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-58.89%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-66.74%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-29.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-41.64%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

12.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и PAAS

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.76%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

18.82%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

44.62%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

55.23%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

47.97%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

49.62%

-12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и PAAS

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PAAS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.29%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
888.98M
1.15B
(WPM) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.5%
52.7%
Активы портфеля
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and PAAS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (18.82%) compared to WPM (16.76%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор