Сравнение WPM с CDE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WPM returned 20.59%/yr vs 7.09%/yr for CDE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPM и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 20.59% против 7.09% соответственно.
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 86.96%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам WPM и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between WPM and CDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between WPM and CDE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WPM:
$3.96
CDE:
$1.64
WPM:
29.33
CDE:
10.46
WPM:
0.78
CDE:
0.09
WPM:
19.23
CDE:
3.26
WPM:
$2.75B
CDE:
$2.57B
WPM:
$2.12B
CDE:
$909.07M
WPM:
$2.38B
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. CDE — Ранг доходности на риск
WPM
CDE
Сравнение WPM c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.02 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 4.02 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и CDE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -99.40% | +50.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.92% | -43.18% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -43.18% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -81.25% | +37.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -87.42% | +38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -94.03% | +64.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -81.49% | +62.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 21.71% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и CDE
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.76%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 22.43% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 55.24% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 70.98% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 68.37% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 68.85% | -32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и CDE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и CDE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and CDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to WPM (16.76%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор