PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPLCX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPLCX с YAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WPLCX returned 8.14%/yr vs 12.89%/yr for YAFFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPLCX charges 2.33%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPLCX показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.89% соответственно.

WPLCX

1 день
0.76%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.13%
3 года*
19.97%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.14%

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPLCX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		10.22%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%23.73%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Correlation

The correlation between WPLCX and YAFFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between WPLCX and YAFFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WP Large Cap Income Plus Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с FBLEXWPLCX с GQHPX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

WPLCX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPLCX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPLCXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.32

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.46

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.71

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

6.17

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPLCX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPLCXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и YAFFX

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPLCXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-43.80%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-17.08%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-18.88%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-21.31%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-30.62%

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.48%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-6.21%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.70%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и YAFFX

Текущая волатильность для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) составляет 4.41%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPLCXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.13%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

22.29%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

22.19%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

18.10%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

16.53%

+15.63%

Сравнение комиссий WPLCX и YAFFX

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и YAFFX

Ни WPLCX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

WPLCX and YAFFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to WPLCX (4.41%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs YAFFX's -43.80%.

WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPLCX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор