Сравнение WPLCX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPLCX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund	2.65%	16.54%	19.35%	25.92%	-35.46%	22.54%	-22.55%	52.10%	-16.58%	23.73%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.08% соответственно.

WPLCX

1 день: 4.50%

1 месяц: -7.33%

С начала года: 2.65%

6 месяцев: 5.57%

1 год: 21.98%

3 года*: 20.18%

5 лет*: 5.01%

10 лет*: 7.73%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WP Large Cap Income Plus Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с WPLCX:

WPLCX с RYN WPLCX с RPXIX WPLCX с JEPI WPLCX с IPSAX WPLCX с SWLVX WPLCX с TILVX WPLCX с FBLEX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий WPLCX и YAFFX

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

WPLCX

WP Large Cap Income Plus Fund

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

WPLCX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPLCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPLCX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPLCX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.58	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	0.76	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.18	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	0.65	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.55	2.29	+3.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPLCX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPLCX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.58	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.42	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.00	0.68	-0.67
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.59	-0.58

Корреляция

Корреляция между WPLCX и YAFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и YAFFX

Ни WPLCX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.74%	2.41%	0.11%	2.56%	0.18%	0.19%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и YAFFX

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPLCX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.43%	-43.80%	-54.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.68%	-17.08%	+0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.43%	-21.31%	-77.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-98.43%	-30.62%	-67.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.72%	-7.31%	-90.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.15%	-6.24%	-15.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.06%	4.85%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и YAFFX

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеют волатильность 7.99% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPLCX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.99%	8.00%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.28%	21.56%	-7.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	22.92%	+1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2,424.33%	17.86%	+2,406.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,714.35%	16.40%	+1,697.95%

Сравнение WPLCX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и YAFFX

Сравнение доходности по годам WPLCX и YAFFX

Доходность по периодам

WPLCX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPLCX и YAFFX

Доходность на риск

WPLCX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

WPLCX

YAFFX

Сравнение WPLCX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPLCX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)