PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPLCX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPLCX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPLCX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		2.65%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%22.34%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

WPLCX

1 день
4.50%
1 месяц
-7.33%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.57%
1 год
21.98%
3 года*
20.18%
5 лет*
5.01%
10 лет*
7.73%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WP Large Cap Income Plus Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с TILVXWPLCX с FBLEX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий WPLCX и FLCOX

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

WPLCX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPLCX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPLCXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.76

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPLCX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPLCXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.54

-0.53

Корреляция

Корреляция между WPLCX и FLCOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и FLCOX

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и FLCOX

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPLCXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.43%

-38.28%

-60.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-11.81%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-19.00%

-79.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.72%

-4.82%

-92.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-4.52%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.51%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и FLCOX

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPLCXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.38%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

8.29%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

15.73%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,424.33%

14.83%

+2,409.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,714.35%

17.73%

+1,696.62%