Сравнение WPGTX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.83% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 8.39% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции WPGTX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.83% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.25%
NSDVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и NSDVX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
WPGTX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
WPGTX
NSDVX
Сравнение WPGTX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.96 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.43 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и NSDVX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности NSDVX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.68% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.05% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и NSDVX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -38.64% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.48% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -22.58% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -38.64% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -4.20% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -6.62% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.34% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и NSDVX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.26% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.14% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 17.08% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.15% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 17.66% | +4.80% |