PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPGTX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPGTX с NSDVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WPGTX returned 9.78%/yr vs 7.20%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WPGTX charges 1.10%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности WPGTX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPGTX показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции WPGTX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.20% соответственно.

WPGTX

1 день
0.73%
1 месяц
1.88%
С начала года
17.84%
6 месяцев
16.76%
1 год
32.57%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.78%

NSDVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.07%
1 год
22.01%
3 года*
12.03%
5 лет*
3.72%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPGTX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		17.84%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%
NSDVX
North Star Dividend Fund		15.70%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between WPGTX and NSDVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.83

The correlation between WPGTX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSCXWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPGSXWPGTX с BPLSX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Доходность на риск

WPGTX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPGTX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPGTXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.51

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.26

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.14

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

6.27

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPGTX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPGTX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPGTX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPGTXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WPGTX и NSDVX

Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPGTXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-38.64%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.48%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-16.41%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-22.58%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-38.64%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.54%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.58%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WPGTX и NSDVX

Текущая волатильность для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) составляет 3.86%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPGTXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.70%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.89%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.10%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.70%

+4.75%

Сравнение комиссий WPGTX и NSDVX

WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPGTX и NSDVX

Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности NSDVX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.88%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		8.61%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%

Часто задаваемые вопросы

WPGTX and NSDVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSDVX has higher volatility (4.16%) compared to WPGTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, WPGTX dropped -60.60% vs NSDVX's -38.64%.

WPGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPGTX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор