PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPGTX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPGTX с HWSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WPGTX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPGTX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		4.83%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		8.87%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, WPGTX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.95% соответственно.

WPGTX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.47%
1 год
19.69%
3 года*
11.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.25%

HWSAX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.54%
1 год
16.66%
3 года*
10.10%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPGIXWPGTX с BPSCXWPGTX с BPGSX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий WPGTX и HWSAX

WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WPGTX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPGTX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPGTXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.77

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.22

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.12

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.17

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPGTX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPGTX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPGTX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPGTXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между WPGTX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPGTX и HWSAX

Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.68%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок WPGTX и HWSAX

Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPGTXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-72.14%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.06%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-26.98%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-53.82%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-1.21%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-11.03%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.43%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WPGTX и HWSAX

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPGTXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.40%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.99%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.98%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.70%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.64%

-2.18%