Сравнение WPEA.PA с ^GSPC
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, WPEA.PA returned 24.27% vs 23.31% for ^GSPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPEA.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPEA.PA показывает доходность 10.87%, а ^GSPC немного выше – 11.08%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 10.87% | 6.81% | 14.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.85% | 2.58% | 16.41% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between WPEA.PA and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
^GSPC
Сравнение WPEA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPEA.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.10 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 11.44 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и ^GSPC
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -51.62% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -7.57% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.08% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.08% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 3.09%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.97% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.16% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 12.59% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.85% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.61% | -4.06% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор