Сравнение WPEA.PA с ^GSPC
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPEA.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 10.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
^GSPC
Сравнение WPEA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPEA.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPEA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.98 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и ^GSPC
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -7.57% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.20% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.39% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 12.22% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.22% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.22% | +2.35% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор