PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPEA.PA с PUST.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).

WPEA.PA и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и PUST.PA

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-1.17%6.89%14.51%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -3.99%.

WPEA.PA

1 день
2.00%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LSSTWPEA.PA с EUAD
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC

Сравнение комиссий WPEA.PA и PUST.PA

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Доходность на риск

WPEA.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PAPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.75

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.81

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

8.42

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PAPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.94

-0.28

Корреляция

Корреляция между WPEA.PA и PUST.PA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и PUST.PA

Ни WPEA.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и PUST.PA

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и PUST.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

WPEA.PAPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-31.40%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.48%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.71%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.95%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.37%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и PUST.PA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 4.31%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPEA.PAPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.96%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.89%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

20.64%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

19.82%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.79%

-4.92%