PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPEA.PA с 18MF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).

WPEA.PA и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и 18MF.DE

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-1.14%6.89%14.51%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%33.84%

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью -7.00%.

WPEA.PA

1 день
0.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LSSTWPEA.PA с EUAD
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD18MF.DE с ESE.PA

Сравнение комиссий WPEA.PA и 18MF.DE

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Доходность на риск

WPEA.PA vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PA18MF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.40

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.76

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.86

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.99

6.01

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа 18MF.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PA18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между WPEA.PA и 18MF.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и 18MF.DE

Ни WPEA.PA, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и 18MF.DE

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и 18MF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WPEA.PA18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-59.67%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.80%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-12.28%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.99%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.63%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и 18MF.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 4.12%, в то время как у Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPEA.PA18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.39%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

17.46%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

34.36%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

30.95%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

32.57%

-17.71%