PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с EUAD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 24.27% vs -1.50% for EUAD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPEA.PA торгуется в EUR, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -0.05%.

WPEA.PA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.87%
1 год
24.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.38%
1 месяц
1.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-1.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и EUAD

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		10.87%6.81%4.56%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-0.05%53.80%-2.84%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and EUAD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с VEA
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

WPEA.PA vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPEA.PAEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.05

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.12

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.07

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

-0.16

+14.39

WPEA.PA vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и EUAD

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.57%, примерно равная максимальной просадке EUAD в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PAEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-21.92%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-21.92%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-13.53%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.95%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

9.53%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и EUAD

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 3.09%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PAEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.34%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

23.07%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

27.84%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

28.52%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

28.52%

-13.97%

Сравнение комиссий WPEA.PA и EUAD

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и EUAD

WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WPEA.PA and EUAD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

WPEA.PA is categorized as Global Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.50% for EUAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор