Сравнение WPEA.PA с EXSH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).
WPEA.PA и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и EXSH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | -1.17% | 6.89% | 14.51% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.
WPEA.PA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPEA.PA и EXSH.DE
WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
EXSH.DE
Сравнение WPEA.PA c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPEA.PA | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.04 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.51 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.03 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 13.44 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPEA.PA | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.04 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WPEA.PA и EXSH.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и EXSH.DE
WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и EXSH.DE
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и EXSH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPEA.PA | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -70.20% | +48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.67% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.28% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -22.32% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.28% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и EXSH.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 4.31%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.26% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.89% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.68% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.48% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.14% | -2.27% |